Paraskevas Tsotsonos:Hedgefonds
- Livro de bolso 2001, ISBN: 9783899368338
[ED: Taschenbuch], [PU: Josef Eul Verlag GmbH], Neuware - Konventionelle Methoden zur Performancemessung von Investmentfonds führen bei der Anwendung auf Hedgefonds meist zu fehlerhaften … mais…
[ED: Taschenbuch], [PU: Josef Eul Verlag GmbH], Neuware - Konventionelle Methoden zur Performancemessung von Investmentfonds führen bei der Anwendung auf Hedgefonds meist zu fehlerhaften Ergebnissen. Dies liegt an der Sensitivität dieser Verfahren bezüglich nicht-linearer Abhängigkeiten zwischen Hedgefondsrendite und Benchmark. Diese Arbeit untersucht das systematische Risiko diverser Hedgefondsstile und stellt alternative, hedgefondsspezifische Risikofaktoren vor. Somit können Investoren Portfoliooptimierung und Risikomanagement auch auf Hedgefondsinvestitionen anwenden. Weiterhin wird ein Modell vorgestellt, das die durchschnittliche Renditevariation eines diversifizierten Hedgefondsportfolios ausreichend erklären kann.Die Arbeit schließt mit einer Anwendung des 'Portable Alpha' Konzepts auf Hedgefonds. Diese Investitionstechnik ermöglicht im Idealfall die Partizipation an den Fähigkeiten und Erfahrungen des Fondsmanagers, ohne zusätzliche Risiken aufzunehmen. Dies wird durch die Neutralisation der systematischen Risikofaktoren erreicht. Es wird gezeigt, dass dieses Konzept auf Equity Long/Short Hedgefonds mit Einschränkungen anwendbar ist. Bei Anwendung auf andere Hedgefondsstile ergeben sich jedoch Probleme für Investoren, die Alphas in ihr bestehendes Portfolio zu integrieren.- Besorgungstitel - vorauss. Lieferzeit 3-5 Tage., DE, [SC: 2.40], Neuware, gewerbliches Angebot, 210x148x6 mm, 100, [GW: 157g], Banküberweisung, Offene Rechnung, Kreditkarte, PayPal, Offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten), Internationaler Versand<
| | booklooker.deAHA-BUCH GmbH Custos de envio:Versand nach Deutschland. (EUR 2.40) Details... |
(*) Livro esgotado significa que o livro não está disponível em qualquer uma das plataformas associadas buscamos.
Paraskevas Tsotsonos:Hedgefonds
- Livro de bolso ISBN: 9783899368338
Konventionelle Methoden zur Performancemessung von Investmentfonds führen bei der Anwendung auf Hedgefonds meist zu fehlerhaften Ergebnissen. Dies liegt an der Sensitivität dieser Verfahr… mais…
Konventionelle Methoden zur Performancemessung von Investmentfonds führen bei der Anwendung auf Hedgefonds meist zu fehlerhaften Ergebnissen. Dies liegt an der Sensitivität dieser Verfahren bezüglich nicht-linearer Abhängigkeiten zwischen Hedgefondsrendite und Benchmark. Diese Arbeit untersucht das systematische Risiko diverser Hedgefondsstile und stellt alternative, hedgefondsspezifische Risikofaktoren vor. Somit können Investoren Portfoliooptimierung und Risikomanagement auch auf Hedgefondsinvestitionen anwenden. Weiterhin wird ein Modell vorgestellt, das die durchschnittliche Renditevariation eines diversifizierten Hedgefondsportfolios ausreichend erklären kann. Die Arbeit schliesst mit einer Anwendung des „Portable Alpha“ Konzepts auf Hedgefonds. Diese Investitionstechnik ermöglicht im Idealfall die Partizipation an den Fähigkeiten und Erfahrungen des Fondsmanagers, ohne zusätzliche Risiken aufzunehmen. Dies wird durch die Neutralisation der systematischen Risikofaktoren erreicht. Es wird gezeigt, dass dieses Konzept auf Equity Long/Short Hedgefonds mit Einschränkungen anwendbar ist. Bei Anwendung auf andere Hedgefondsstile ergeben sich jedoch Probleme für Investoren, die Alphas in ihr bestehendes Portfolio zu integrieren. Bücher > Fachbücher > Wirtschaft > Betriebswirtschaft;Bücher > Sachbücher > Business & Karriere > Management;Bücher > Sachbücher > Business & Karriere > Wirtschaft > Betriebwirtschaftslehre 21.0 cm x 14.8 cm x 0.7 cm mm , Josef Eul Verlag, Taschenbuch, Josef Eul Verlag<
| | Orellfuessli.chNr. A1008481163. Custos de envio:Lieferzeiten außerhalb der Schweiz 3 bis 21 Werktage, , in stock, zzgl. Versandkosten. (EUR 18.23) Details... |
(*) Livro esgotado significa que o livro não está disponível em qualquer uma das plataformas associadas buscamos.
ISBN: 9783899368338
Konventionelle Methoden zur Performancemessung von Investmentfonds führen bei der Anwendung auf Hedgefonds meist zu fehlerhaften Ergebnissen. Dies liegt an der Sensitivität dieser Verfahr… mais…
Konventionelle Methoden zur Performancemessung von Investmentfonds führen bei der Anwendung auf Hedgefonds meist zu fehlerhaften Ergebnissen. Dies liegt an der Sensitivität dieser Verfahren bezüglich nicht-linearer Abhängigkeiten zwischen Hedgefondsrendite und Benchmark. Diese Arbeit untersucht das systematische Risiko diverser Hedgefondsstile und stellt alternative, hedgefondsspezifische Risikofaktoren vor. Somit können Investoren Portfoliooptimierung und Risikomanagement auch auf Hedgefondsinvestitionen anwenden. Weiterhin wird ein Modell vorgestellt, das die durchschnittliche Renditevariation eines diversifizierten Hedgefondsportfolios ausreichend erklären kann. Die Arbeit schließt mit einer Anwendung des „Portable Alpha“ Konzepts auf Hedgefonds. Diese Investitionstechnik ermöglicht im Idealfall die Partizipation an den Fähigkeiten und Erfahrungen des Fondsmanagers, ohne zusätzliche Risiken aufzunehmen. Dies wird durch die Neutralisation der systematischen Risikofaktoren erreicht. Es wird gezeigt, dass dieses Konzept auf Equity Long/Short Hedgefonds mit Einschränkungen anwendbar ist. Bei Anwendung auf andere Hedgefondsstile ergeben sich jedoch Probleme für Investoren, die Alphas in ihr bestehendes Portfolio zu integrieren. Buch 21.0 x 14.8 x 0.7 cm , Josef Eul Verlag, Paraskevas Tsotsonos, Josef Eul Verlag, evas<
| | Thalia.deNr. A1008481163. Custos de envio:, , DE. (EUR 0.00) Details... |
(*) Livro esgotado significa que o livro não está disponível em qualquer uma das plataformas associadas buscamos.
ISBN: 9783899368338
Konventionelle Methoden zur Performancemessung von Investmentfonds führen bei der Anwendung auf Hedgefonds meist zu fehlerhaften Ergebnissen. Dies liegt an der Sensitivität dieser Verfahr… mais…
Konventionelle Methoden zur Performancemessung von Investmentfonds führen bei der Anwendung auf Hedgefonds meist zu fehlerhaften Ergebnissen. Dies liegt an der Sensitivität dieser Verfahren bezüglich nicht-linearer Abhängigkeiten zwischen Hedgefondsrendite und Benchmark. Diese Arbeit untersucht das systematische Risiko diverser Hedgefondsstile und stellt alternative, hedgefondsspezifische Risikofaktoren vor. Somit können Investoren Portfoliooptimierung und Risikomanagement auch auf Hedgefondsinvestitionen anwenden. Weiterhin wird ein Modell vorgestellt, das die durchschnittliche Renditevariation eines diversifizierten Hedgefondsportfolios ausreichend erklären kann. Die Arbeit schließt mit einer Anwendung des „Portable Alpha“ Konzepts auf Hedgefonds. Diese Investitionstechnik ermöglicht im Idealfall die Partizipation an den Fähigkeiten und Erfahrungen des Fondsmanagers, ohne zusätzliche Risiken aufzunehmen. Dies wird durch die Neutralisation der systematischen Risikofaktoren erreicht. Es wird gezeigt, dass dieses Konzept auf Equity Long/Short Hedgefonds mit Einschränkungen anwendbar ist. Bei Anwendung auf andere Hedgefondsstile ergeben sich jedoch Probleme für Investoren, die Alphas in ihr bestehendes Portfolio zu integrieren. Buch 21.0 x 14.8 x 0.6 cm , Josef Eul Verlag, Paraskevas Tsotsonos, Josef Eul Verlag, evas<
| | Thalia.deNr. A1008481163. Custos de envio:, , DE. (EUR 0.00) Details... |
(*) Livro esgotado significa que o livro não está disponível em qualquer uma das plataformas associadas buscamos.
Tsotsonos, Paraskevas:Hedgefonds - Systematische Risiken und Portable Alphas
- Livro de bolso 2009, ISBN: 9783899368338
[ED: Taschenbuch], [PU: Eul, J], DE, [SC: 0.00], Neuware, gewerbliches Angebot, 86, [GW: 157g], 1
| | booklooker.deverschiedene Anbieter Custos de envio:Versandkostenfrei, Versand nach Deutschland. (EUR 0.00) Details... |
(*) Livro esgotado significa que o livro não está disponível em qualquer uma das plataformas associadas buscamos.