1994, ISBN: 079233213X
[EAN: 9780792332138], Neubuch, [PU: Springer Netherlands Nov 1994], MATHEMATIK; WAHRSCHEINLICHKEIT - WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORIE; APPROXIMATION; MATHEMATICA; MONTECARLOMETHOD; NUMERICALINT… mais…
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[ED: Buch], [PU: Springer Netherlands], Neuware - U sing stochastic differential equations we can successfully model systems that func tion in the presence of random perturbations. Such s… mais…
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G. N. Milstein:
Numerical Integration of Stochastic Differential Equations - encadernado, livro de bolso1994, ISBN: 079233213X
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Dados bibliográficos do melhor livro correspondente
Autor: | |
Título: | |
Número ISBN: |
Dados detalhados do livro - Numerical Integration of Stochastic Differential Equations: 313 (Mathematics and Its Applications, 313)
EAN (ISBN-13): 9780792332138
ISBN (ISBN-10): 079233213X
Livro de capa dura
Livro de bolso
Ano de publicação: 1994
Editor/Editora: Springer
184 Páginas
Peso: 0,444 kg
Língua: eng/Englisch
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Número ISBN/EAN: 9780792332138
Número ISBN - Ortografia alternativa:
0-7923-3213-X, 978-0-7923-3213-8
Ortografia alternativa e termos de pesquisa relacionados:
Autor do livro: milstein, milshtein
Título do livro: numerical integration, stochastic differential equations applications, numerical mathematics, stochastic integration and differential equations, numeri, stochastic differential equation
Dados da editora
Autor: G.N. Milstein
Título: Mathematics and Its Applications; Numerical Integration of Stochastic Differential Equations
Editora: Springer; Springer Netherland
172 Páginas
Ano de publicação: 1994-11-30
Dordrecht; NL
Língua: Inglês
149,79 € (DE)
153,99 € (AT)
165,50 CHF (CH)
Available
VIII, 172 p.
BB; Hardcover, Softcover / Mathematik/Wahrscheinlichkeitstheorie, Stochastik, Mathematische Statistik; Numerische Mathematik; Verstehen; Approximation; Mathematica; Monte Carlo Method; Numerical integration; control theory; mathematical physics; modeling; numerical methods; probability; Numerical Analysis; Probability Theory; Applications of Mathematics; Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik; Stochastik; Angewandte Mathematik; BC
1. Mean-square approximation of solutions of systems of stochastic differential equations.- 2. Modeling of Itô integrals.- 3. Weak approximation of solutions of systems of stochastic differential equations.- 4. Application of the numerical integration of stochastic equations for the Monte-Carlo computation of Wiener integrals.Outros livros adicionais, que poderiam ser muito similares com este livro:
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