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Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt - Perng, Stephan
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Perng, Stephan:

Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt - Livro de bolso

2011, ISBN: 9783639340907

[ED: Softcover], [PU: VDM Verlag Dr. Müller], Das vorliegende Werk wurde 2009 unter dem Titel "Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt" als Diplomarbeit erstellt. Die Arbei… mais…

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Perng, S: Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzm - Stephan Perng
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Stephan Perng:

Perng, S: Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzm - Livro de bolso

2009, ISBN: 9783639340907

Das vorliegende Werk wurde 2009 unter dem Titel "Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt" als Diplomarbeit erstellt. Die Arbeit beschäftigt sich mit der Schätzung und Progn… mais…

Nr. A1017552769. Custos de envio:Lieferzeiten außerhalb der Schweiz 3 bis 21 Werktage, , in stock, zzgl. Versandkosten. (EUR 18.32)
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Perng, S: Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzm - Stephan Perng
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Stephan Perng:
Perng, S: Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzm - Livro de bolso

2009

ISBN: 9783639340907

Das vorliegende Werk wurde 2009 unter dem Titel 'Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt' als Diplomarbeit erstellt. Die Arbeit beschäftigt sich mit der Schätzung und Progn… mais…

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Perng, S: Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzm
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Perng, S: Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzm - novo libro

2009, ISBN: 9783639340907

Das vorliegende Werk wurde 2009 unter dem Titel 'Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt' als Diplomarbeit erstellt. Die Arbeit beschäftigt sich mit der Schätzung und Progn… mais…

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Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt: Volatilitätsmessung und -prognose mittels Erweiterungen des GARCH Modells - Perng, Stephan
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Perng, Stephan:
Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt: Volatilitätsmessung und -prognose mittels Erweiterungen des GARCH Modells - Livro de bolso

2011, ISBN: 9783639340907

VDM Verlag Dr. Müller, Paperback, 84 Seiten, Publiziert: 2011-03-25T00:00:01Z, Produktgruppe: Book, 0.14 kg, Economics, Business, Finance & Law, Subjects, Books, VDM Verlag Dr. Müller, 2011

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Pormenores referentes ao livro
Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt: Volatilitätsmessung und -prognose mittels Erweiterungen des GARCH Modells

Das vorliegende Werk wurde 2009 unter dem Titel "Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt" als Diplomarbeit erstellt. Die Arbeit beschäftigt sich mit der Schätzung und Prognose von Volatilitäten für verschiedene Aktienmarktindizes. Zur Schätzung der Volatilität wurde das GARCH Modell verwendet, welches jedoch nicht die Vorzeichen der Rendite und die Abhängigkeit zwischen zeitlich lang entfernter Volatilitäten - langes Gedächtnis - berücksichtigt, so dass zusätzlich noch Erweiterungen des GARCH Modells für die Volatilitätsschätzung hinzugezogen wurden. Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und empirischen Teil. Im theoretischen Teil werden die unterschiedlichen Modelle vorgestellt und ihre Stärken und Schwächen diskutiert. Im empirischen Teil werden diese Modelle zur Schätzung und Prognose von Aktienmarktzeitreihen angewendet.

Dados detalhados do livro - Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt: Volatilitätsmessung und -prognose mittels Erweiterungen des GARCH Modells


EAN (ISBN-13): 9783639340907
ISBN (ISBN-10): 3639340906
Livro de capa dura
Livro de bolso
Ano de publicação: 2011
Editor/Editora: VDM Verlag Dr. Müller

Livro na base de dados desde 2008-10-13T23:43:26+01:00 (Lisbon)
Página de detalhes modificada pela última vez em 2024-02-14T21:44:01+00:00 (Lisbon)
Número ISBN/EAN: 9783639340907

Número ISBN - Ortografia alternativa:
3-639-34090-6, 978-3-639-34090-7
Ortografia alternativa e termos de pesquisa relacionados:
Título do livro: ged, gedächtnis, nichtlinearitäten, finanzmarkt, erweiterungen


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