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Robust Static Super-replication of Barrier Options (Radon Series on Computational and Applied Mathematics): 7 - Maruhn, Jan H.
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Robust Static Super-replication of Barrier Options (Radon Series on Computational and Applied Mathematics): 7 - encadernado, livro de bolso

2009, ISBN: 9783110204681

De Gruyter, Hardcover, 212 Seiten, Publiziert: 2009-05-01T00:00:01Z, Produktgruppe: Book, Hersteller-Nr.: Figs. and tabs. Applied Mathematics, Mathematics, Science, Nature & Maths, Subjec… mais…

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Robust Static Super-Replication of Barrier Options - encadernado, livro de bolso

2009, ISBN: 3110204681

Gebundene Ausgabe Finanzmathematik, Mathematik / Finanzmathematik, Englisch, Ökonometrie und Wirtschaftsstatistik, Wirtschaftsmathematik und -informatik, IT-Management, Angewandte Mathem… mais…

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*Robust Static Super-Replication of Barrier Options* / gebundene Ausgabe für 169.99 € / Aus dem Bereich: Bücher, Wissenschaft, Mathematik Medien > Bücher nein Buch (gebunden) Hardcover;Na… mais…

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ISBN: 9783110204681

Hardback, [PU: de Gruyter], Presents hedging strategies for a class of financial options. This book places emphasis on theoretical and numerical aspects, such as the consideration of appr… mais…

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Robust Static Super-Replication of Barrier Options - livro usado

2009, ISBN: 9783110204681

Gepflegter, sauberer Zustand. 5394177/2 Versandkostenfreie Lieferung Static Hedging,Optimierung,Semidefinite Programming.,Barrier Options,Semi-infinite Optimization,Stochastic Volatility,… mais…

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Dados bibliográficos do melhor livro correspondente

Pormenores referentes ao livro
Robust Static Super-Replication of Barrier Options
Autor:
Título:
Número ISBN:

3110204681


Static hedge portfolios for barrier options are very sensitive with respect to changes of the volatility surface. To prevent potentially significant hedging losses this book develops a static super-replication strategy with market-typical robustness against volatility, skew and liquidity risk as well as model errors. Combined with associated sub-replication strategies this leads to empirically robust price bounds for barrier options which are also relevant in the context of dynamic hedging.

Dados detalhados do livro - Robust Static Super-Replication of Barrier Options


EAN (ISBN-13): 9783110204681
ISBN (ISBN-10): 3110204681
Livro de capa dura
Livro de bolso
Ano de publicação: 2009
Editor/Editora: De Gruyter
197 Páginas
Peso: 0,489 kg
Língua: eng/Englisch

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Número ISBN/EAN: 3110204681

Número ISBN - Ortografia alternativa:
3-11-020468-1, 978-3-11-020468-1
Ortografia alternativa e termos de pesquisa relacionados:
Autor do livro: jan maruhn
Título do livro: replications, radon, barrier, replica, replic, super, robust, applied mathematics

Dados da editora

Autor: Jan H. Maruhn
Título: Radon Series on Computational and Applied Mathematics; Robust Static Super-Replication of Barrier Options
Editora: De Gruyter
197 Páginas
Ano de publicação: 2009-07-15
Berlin/Boston
Impresso / Feito em
Peso: 0,543 kg
Língua: Inglês
179,95 € (DE)

BB; Hardcover, Softcover / Mathematik/Allgemeines, Lexika; Ökonometrie und Wirtschaftsstatistik; Verstehen; MAT000000 MATHEMATICS / General; MAT003000 MATHEMATICS / Applied; MAT029000 MATHEMATICS / Probability & Statistics / General; MAT041000 MATHEMATICS / Numerical Analysis; Numerical analysis; Probability & statistics; Finanzmathematik; Optimierung; Volatilität; Static Hedging; Barrier Options; Robust Optimization; Stochastic Volatility; Semi-infinite Optimization; Semidefinite Programming. Wirtschaftsmathematik und -informatik, IT-Management; Lineare Programmierung; Angewandte Mathematik; Englisch; EA

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