Seit Beginn der achtziger Jahre sind auf den Geld-, Wertpapier- und Devisenmärkten vermehrt zeitliche Häufungen von unterschiedlich starken Renditeausschlägen zu beobachten. Dieses als… mais…
Seit Beginn der achtziger Jahre sind auf den Geld-, Wertpapier- und Devisenmärkten vermehrt zeitliche Häufungen von unterschiedlich starken Renditeausschlägen zu beobachten. Dieses als Volatilitätscluster bezeichnete Phänomen legt eine zeitabhängige Modellierung der Finanzmarkt-Volatilität nahe. Katja Specht vergleicht Modelle zur adäquaten Beschreibung der weltweit zu beobachtenden Volatilitätsmuster. Darüber hinaus zeigt die Autorin, inwieweit neue Konzepte zur Schätzung der Volatilität in die finanzwirtschaftlichen Fragestellungen der Optionsbewertung und der Berechnung des Value at Risk integriert werden können. Books > Business and Management Soft cover, Springer Shop<
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Eine theoretische und empirische Analyse am Beispiel von Finanzmarktdaten, Buch, Softcover, 2000, [PU: Deutscher Universitätsverlag], [ED: 1], Deutscher Universitätsverlag, 2000
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Dados bibliográficos do melhor livro correspondente
Dados detalhados do livro - Modelle zur Schätzung der Volatilität
EAN (ISBN-13): 9783824472055 ISBN (ISBN-10): 3824472058 Livro de bolso Ano de publicação: 2000 Editor/Editora: Deutscher Universitätsverlag
Livro na base de dados desde 2007-10-05T23:52:17+01:00 (Lisbon) Página de detalhes modificada pela última vez em 2023-12-09T17:16:43+00:00 (Lisbon) Número ISBN/EAN: 3824472058
Número ISBN - Ortografia alternativa: 3-8244-7205-8, 978-3-8244-7205-5 Ortografia alternativa e termos de pesquisa relacionados: Autor do livro: specht Título do livro: modelle, beispiel, theoretische, analyse und
Dados da editora
Autor: Katja Specht Título: Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance; Modelle zur Schätzung der Volatilität - Eine theoretische und empirische Analyse am Beispiel von Finanzmarktdaten Editora: Deutscher Universitätsverlag; Deutscher Universitätsverlag 192 Páginas Ano de publicação: 2000-10-30 Wiesbaden; DE Língua: Alemão 59,99 € (DE) 61,68 € (AT) 66,50 CHF (CH) Available XXI, 192 S. 46 Abb. in Farbe.
BC; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Management; Betriebswirtschaft und Management; Verstehen; Empirische Finanzmarktforschung; Finanzmarkt; Marktforschung; Volatilität; Business and Management; EA
1 Einführung.- I Theoretischer Teil.- 2 Zeitreihenanalytische Grundlagen.- 3 Entwicklung der Modelle zur Volatilitätsschätzung.- 4 Spezifikation und Güte von Modellen der ARCH-Familie.- II Empirischer Teil.- 5 Einsatzgebiete von Volatilitätsmodellen.- 6 Anwendung von Modellen der GARCH-Familie.- 7 Schlußbetrachtung.- Stichwortverzeichnis.
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